حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
اكتسب مهارات تقييم وتسعير المشتقات المالية لإدارة المخاطر والاستثمار بفعالية.
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم وتسعير المشتقات المالية بفعالية، مع التركيز على الأدوات الرئيسية مثل العقود الآجلة، الخيارات، والمقايضات. سيتمكن المشاركون من فهم الأسس النظرية لتسعير المشتقات، بما في ذلك نموذج بلاك-شولز، والأشجار الثنائية، وتسعير الخيارات. كما سيستكشف المشاركون كيفية إدارة المخاطر باستخدام المشتقات المالية في فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعملات. من خلال دمج الأمثلة الواقعية ودراسات الحالة العملية، يزود هذا البرنامج المهنيين بالأدوات التحليلية اللازمة لتقييم المشتقات المالية بدقة، وتقييم مخاطرها، وتنفيذ استراتيجيات التحوط الفعالة. البرنامج مثالي للمحللين الماليين، مديري المحافظ، المتداولين، والمهنيين في قطاع الأوراق المالية الراغبين في تعزيز قدراتهم في هذا المجال الحيوي.
الأوراق المالية
المحافظ/ الصناديق
لا يوجد
المحاضرة
اختبار قبلى
اختبار بعدى
مديرو المحافظ الاستثمارية
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
مقدمة عن هيكلية ووظيفة أسواق المشتقات المالية
منتجات المشتقات المالية الرئيسية: الخيارات والعقود الآجلة والعقود المستقبلية والمقايضات
المشاركون الرئيسيون في أسواق المشتقات المالية: المتحوطون والمضاربون والمراجحون
الاختلافات بين المشتقات المالية المتداولة في السوق المالية والمشتقات المالية المتداولة خارج السوق
تدريب عن بعد
نظرة عامة على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تسعير المشتقات المالية
مقدمة عن مبدأ عدم التحكيم ودوره في عملية التسعير
القيمة الزمنية للنقود وتأثيرها على تسعير المشتقات المالية
تسعير العقود الآجلة والمستقبلية والمقايضات على أساس سعر الأصل الأساسي الفوري وأسعار الفائدة
تدريب عن بعد
مناقشة متعمقة حول كيفية تسعير وتقييم العقود الآجلة والمستقبلية
تسعير العقود الآجلة والمستقبلية بناءً على السعر الفوري وتكلفة الاحتفاظ
تأثير أسعار الفائدة، وتوزيعات الأرباح، وتكاليف الاحتفاظ على أسعار العقود الآجلة والمستقبلية
آلية التسوية اليومية ومتطلبات الهامش في عقود العقود المستقبلية
تدريب عن بعد
تحليل متعمق لتقييم عقود المبادلة، بما في ذلك مبادلات أسعار الفائدة ومبادلات العملات
تقييم مبادلات أسعار الفائدة بناءً على الفارق بين الأسعار الثابتة والمتغيرة
مبادلات العملات: كيفية تأثير أسعار الصرف على قيمة عقد المبادلة
التطبيقات العملية لعقود المبادلة في إدارة المخاطر للخزائن المؤسسية والمحافظ الاستثمارية
تدريب عن بعد
مقدمة عن أسواق الخيارات والخصائص الرئيسية لعقود الخيارات
السمات الأساسية لخيارات الشراء (Call) وخيارات البيع (Put)
الفرق بين الخيارات الأوروبية والأمريكية: الاختلافات في التنفيذ والتسعير
مخططات العائد للمراكز الطويلة والقصيرة في خيارات الشراء والبيع
تدريب عن بعد
استكشاف متعمق لنموذج بلاك-شولز لتسعير الخيارات الأوروبية
صيغة بلاك-شولز: المكونات الرئيسية (السعر الفوري، سعر التنفيذ، التقلب، معدل العائد الخالي من المخاطر، الوقت حتى الاستحقاق)
الافتراضات والقيود الخاصة بنموذج بلاك-شولز
استخدام نموذج بلاك-شولز في تسعير خيارات الشراء (Call) والبيع (Put)
تدريب عن بعد
استكشاف اليونانيين- مقاييس المخاطر المستخدمة في تسعير الخيارات وإدارة المخاطر
دلتا، جاما، ثيتا، فيجا، ورو: التعريفات وأدوارها في إدارة مخاطر الخيارات
تأثير التغيرات في السعر الأساسي والتقلب والوقت، وأسعار الفائدة على قيمة الخيارات
التطبيق العملي لليونانيين في استراتيجيات التحوط بالخيارات
تدريب عن بعد
فهم دور التقلب في تسعير الخيارات
التقلب التاريخي مقابل التقلب الضمني: كيفية تأثيرهما على تسعير الخيارات
ابتسامة التقلب (Volatility Smile) وآثارها على تسعير الخيارات
كيفية تأثير أحداث السوق والأخبار على التقلب وأسعار الخيارات
تدريب عن بعد
تطبيق المشتقات المالية في التحوط ضد مخاطر المحفظة الاستثمارية
استخدام الخيارات والعقود المستقبلية للتحوط ضد مخاطر سوق الأسهم
مقايضات أسعار الفائدة وعقود السندات الآجلة في تحوط محافظ الدخل الثابت
العقود المستقبلية والآجلة للعملات للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف
استيعاب الدور الحيوي للمشتقات المالية في الأسواق المالية العالمية وتأثيرها على استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر.
التمييز بين الأنواع المختلفة من منتجات المشتقات وفهم تطبيقاتها العملية في التحوط والمضاربة والتحكيم.
استيعاب المبادئ الأساسية لتسعير عقود المشتقات المالية، بما في ذلك العوامل المؤثرة على قيمتها السوقية.
تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر باستخدام عقود المبادلة للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة والعملات.
تنفيذ استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية لحماية المحافظ الاستثمارية من مخاطر السوق والعملات وأسعار الفائدة.
